Сравнение ^AEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^FCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^FCHI
Основные характеристики
^AEX:
-0.02
^FCHI:
-0.22
^AEX:
0.08
^FCHI:
-0.19
^AEX:
1.01
^FCHI:
0.98
^AEX:
-0.02
^FCHI:
-0.23
^AEX:
-0.05
^FCHI:
-0.46
^AEX:
5.24%
^FCHI:
8.27%
^AEX:
15.01%
^FCHI:
16.79%
^AEX:
-71.60%
^FCHI:
-65.29%
^AEX:
-5.37%
^FCHI:
-5.70%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.49% соответственно.
^AEX
2.16%
-0.43%
1.59%
2.15%
11.65%
6.31%
^FCHI
5.28%
-1.12%
4.88%
-1.82%
10.99%
4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^FCHI
^AEX
^FCHI
Сравнение ^AEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^FCHI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.18%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.