PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^FCHI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.33%
-7.37%
^AEX
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

1.13

^FCHI:

0.02

Коэф-т Сортино

^AEX:

1.63

^FCHI:

0.12

Коэф-т Омега

^AEX:

1.21

^FCHI:

1.01

Коэф-т Кальмара

^AEX:

1.50

^FCHI:

0.02

Коэф-т Мартина

^AEX:

3.37

^FCHI:

0.04

Индекс Язвы

^AEX:

4.07%

^FCHI:

7.53%

Дневная вол-ть

^AEX:

12.09%

^FCHI:

13.02%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

^AEX:

-6.34%

^FCHI:

-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.34% соответственно.


^AEX

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.19%

1 год

13.53%

5 лет

7.54%

10 лет

7.30%

^FCHI

С начала года

0.58%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-2.06%

1 год

0.16%

5 лет

4.15%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.58-0.32
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.90-0.35
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.110.96
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.64-0.30
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49-0.58
^AEX
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.58
-0.32
^AEX
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^FCHI

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.48%
-14.66%
^AEX
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^FCHI

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.38%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.38%
4.49%
^AEX
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab