Сравнение ^AEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^FCHI.
Основные характеристики
| ^AEX | ^FCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.75% | -2.53% |
| Дох-ть за 1 год | 18.87% | 2.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.37% | 2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 12.18% |
| Макс. просадка | -71.60% | -65.29% |
| Текущая просадка | -6.94% | -10.77% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^FCHI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^FCHI
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^FCHI
AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.