PortfoliosLab logo
Сравнение ^AEX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^FCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.41%
78.97%
^AEX
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.02

^FCHI:

-0.22

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.08

^FCHI:

-0.19

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

^FCHI:

0.98

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.02

^FCHI:

-0.23

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.05

^FCHI:

-0.46

Индекс Язвы

^AEX:

5.24%

^FCHI:

8.27%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.01%

^FCHI:

16.79%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

^AEX:

-5.37%

^FCHI:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.49% соответственно.


^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.59%

1 год

2.15%

5 лет

11.65%

10 лет

6.31%

^FCHI

С начала года

5.28%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

4.88%

1 год

-1.82%

5 лет

10.99%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.28
^FCHI: 0.06
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.50
^FCHI: 0.22
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.07
^FCHI: 1.03
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.31
^FCHI: 0.07
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^AEX: 0.75
^FCHI: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.06
^AEX
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^FCHI

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.60%
-2.10%
^AEX
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^FCHI

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.18%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
11.81%
^AEX
^FCHI